[Download] Tải Tác động của yếu tố công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

Tác động của yếu tố công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại

Tác động của yếu tố công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại
Nội dung Text: Tác động của yếu tố công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại

Download


Mục tiêu của bài viết là tìm hiểu tác động của yếu tố công nghệ đến tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng thương mại, ước lượng mô hình hiệu ứng cố định (FEM), mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Biến phụ thuộc là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (return of equity ratio: ROE) và các biến độc lập là các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên cơ sở hệ thống dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập từ 23 ngân hàng giai đoạn 2008- 2018.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động của yếu tố công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của yếu tố công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy

Tác động của yếu tố công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của yếu tố công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

    TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
    CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
    IMPACT OF TECHNOLOGY FACTORS ON THE EFFICIENCY OF OPERATIONS
    OF COMMERCIAL BANKS
    Ngày nhận bài: 31/12/2019
    Ngày chấp nhận đăng: 22/01/2020

    Nguyễn Thành Đạt
    TÓM TẮT
    Mục tiêu của bài viết là tìm hiểu tác động của yếu tố công nghệ đến tỷ suất lợi nhuận của các ngân
    hàng thương mại, ước lượng mô hình hiệu ứng cố định (FEM), mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên
    (REM). Biến phụ thuộc là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (return of equity ratio: ROE) và
    các biến độc lập là các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương
    mại Việt Nam trên cơ sở hệ thống dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập từ 23 ngân hàng giai đoạn
    2008- 2018. Kết quả ước lượng cho thấy tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng thương mại chịu
    ảnh hưởng bởi các yếu tố: sử dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh; sử dụng công nghệ
    phục vụ thanh toán chuyển tiền và thanh toán tự động thông qua điện thoại, máy tính; yếu tố đổi
    mới công nghệ và qua kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ lợi nhuận của các ngân hàng bị ảnh
    hưởng bởi tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản; năng lực quản trị chi phí. Từ kết quả nghiên cứu
    tác giả đề xuất hàm ý chính sách cho các ngân hàng thương mại nâng cao hiệu quả sử dụng, khai
    thác công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
    Từ khóa: cách mạng công nghiệp 4.0; hiệu quả hoạt động; lợi nhuận, công nghệ.

    ABSTRACT
    The purpose of this research is to investigate how technological factor profit ratio of commercial
    banks in Vietnam in industrial revolution 4.0 period by using fixed effect, random effect. Return of
    equity ratio is a representative of banks’ profit which is dependent variable. Data of independent
    variables are collected from 23 Vietnamese banks during period of 11 years (2008-2018). The
    results show that application of technology in banking operation, application of technology for
    payment service, technological innovation, the ratio of equity to total asset, cost management,
    credit risk, scale of banks, inflation have relationship with profitability of Vietnamese banks.
    Besides, this research also gives some recommendations for Vietnamese banks with hope that
    these banks could improve technology efficiency in their operation.
    Keywords: industrial revolution 4.0; operational efficiency; profitability; technology.

    1. Giới thiệu
    Trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0, chính quốc gia. Trên thế giới, có khá nhiều
    ngành ngân hàng sẽ đối mặt với nhiều cạnh nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng về các yếu
    tranh khốc liệt từ các đối thủ trong và ngoài tố quyết định lợi nhuận của ngân hàng, chẳng
    ngành. Hiệu quả của hoạt động ngân hàng sẽ hạn như Berger và cộng sự (1987), Berger
    mang tính thiết yếu cho sự thành công của (1995), Naceur (2003); và Athanasoglou và
    ngân hàng. Mục tiêu tất yếu cơ bản của các cộng sự (2005) đã nghiên cứu về lợi nhuận
    nhà quản trị ngân hàng luôn là lợi nhuận. Ở ngân hàng trong một quốc gia đặc thù,
    môi trường kinh tế vĩ mô, một hệ thống ngân trong khi đó, Demiguc-Kunt và Huizinga
    hàng tốt là khả năng làm ăn có hiệu quả, có (1999, 2001), Abreu và Mendes (2002),
    khả năng chống chọi với những biến động Dietrich và Wanzenried (2014) lại nghiên
    xấu trong hoạt động kinh doanh và đóng góp
    tích cực vào sự ổn định của hệ thống tài Nguyễn Thành Đạt, Trường Đại học Bạc Liêu
    18

  2. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ – SỐ 8(01) – 2020

    cứu về các yếu tố quyết định lợi nhuận ngân nghệ sẽ làm năng suất tăng và chi phí giao
    hàng trong nhiều quốc gia khác nhau. Tuy dịch sẽ giảm. Đối với ngành ngân hàng chi
    nhiên nghiên cứu thực nghiệm về tác động phí này sẽ giảm xuống nếu ngân hàng áp
    của yếu tố công nghệ đến hiệu quả hoạt động dụng công nghệ hổ trợ thực hiện các giao
    của ngành Ngân hàng còn rất ít, đặt biệt ở dịch với khách hàng, thay vì khách hàng phải
    Việt Nam thì chưa có nghiên cứu thực đến ngân hàng để yêu cầu thực hiện các giao
    nghiệm nào, mà trong thời kỳ cách mạng dịch thì ở bất kỳ nơi nào khách hàng cũng có
    công nghiệp 4.0 thì việc đánh giá tác động thể thực hiện được giao dịch mà mình muốn.
    của yếu tố này đến lợi nhuận của ngành ngân Ngoài ra thuyết chi phí giao dịch còn thể hiện
    hàng là rất cần thiết, vì nó giúp cho các nhà ở điểm khi ngân hàng đầu tư công nghệ sẽ
    quản trị ngân hàng sẽ đánh giá hiệu quả đầu làm thay đổi chất lượng sản phẩm và tăng
    tư công nghệ trong thời gian qua như thế nào, hiệu suất phục vụ khách hàng và phát triển
    cần có những thay đổi gì trong đầu tư và khai công nghệ có thể do lường được chi phí giao
    thác công nghệ để đạt hiệu quả cao nhất dịch thay đổi như thế nào.
    trong thời gian tới. Xuất phát từ những đòi 2.1.1. Lược khảo các kết quả nghiên cứu về
    hỏi mang tính thực tiễn nêu trên, tác giả chọn yếu tố ảnh hưởng lợi nhuận ngân hàng
    đề tài “tác động của yếu tố công nghệ đến
    Mối quan hệ giữa công nghệ và lợi
    hiệu quả hoạt động của các ngân hàng
    nhuận ngân hàng
    thương mại” làm đề tài nghiên cứu.
    Francesco Campanella1 và cộng sự
    2. Cơ sở lý thuyết và các phương pháp
    (2015) đã nghiên cứu, phân tích thực nghiệm
    nghiên cứu
    của 3190 ngân hàng đặt tại 17 quốc gia, giai
    2.1. Cơ sở lý thuyết đoạn 2008-2011. Kết quả nghiên cứu thực
    Khái quát về yếu tố công nghệ trong ngân nghiệm cho thấy thứ nhất có mối quan hệ
    hàng thương mại: Yếu tố công nghệ trong ngân tiêu cực giữa đòn bẩy tài chính và đổi mới
    hàng là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ liên quan đến quy hoạch nguồn
    vào tất các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, lực doanh nghiệp, hệ thống phần mềm và
    số hóa được các dữ liệu, thông tin phục vụ cho phần mềm quản lý rủi ro tín dụng, nghĩa là
    hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý nội tăng nợ để đầu tư cho công nghệ thì hiệu quả
    bộ, hoạt động bảo mật thông tin khách hàng và kinh doanh giảm, cho thấy các ngân hàng
    hoạt động an ninh, an toàn hệ thống. nghiên cứu sử dụng nguồn lực công nghệ
    Khái niệm chi phí giao dịch lần đầu tiên chưa tương xứng với chi phí bỏ ra. thứ 2 đổi
    được Ronald Coase đề cập trong bài viết nổi mới quy hoạch nguồn lực và sử dụng phần
    tiếng năm 1937 của mình với tựa đề “Bản mềm quản lý rủi ro tín dụng có ảnh hưởng
    chất của doanh nghiệp.” Chi phí giao dịch cùng chiều đến hiệu quả kinh doanh của các
    bao gồm thời gian và chi phí đàm phán, soạn ngân hàng, nghĩa là các ngân hàng có quy
    thảo, và thực thi các giao dịch hay hợp đồng. hoạch nguồn nhân lực cho công nghệ và có
    thuyết này sau đó được Foss phát triển năm sử dụng phần mềm quản lý rủi ro tín dụng thì
    1996 với bản chất là khi đầu tư công nghệ sẽ làm tăng hiệu quả kinh doanh cho các ngân
    làm giảm chi phí sản xuất và dẫn đến giá bán hàng nghiên cứu.
    giảm như vậy chi phí giao dịch sẽ giảm cho Nghiên cứu của Chen (2004), đã cho thấy
    người mua, đó là khách hàng mua được sản mối quan hệ giữa hiệu suất kinh doanh và
    phẩm giá rẻ nhưng chất lượng là không đổi. đầu tư công nghệ, nghiên cứu sử dụng
    Đến năm 2004 thì Chen cũng đã nghiên cứu phương pháp DEA, kết quả cho thấy sử dụng
    công nghệ và năng suất, khi sử dụng công công nghệ trong quy trình sản xuất sẽ tăng
    19

  3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

    năng suất; sử dụng công nghệ tạo ra hiệu quả chi phí hơn để tạo ra 1 đồng thu nhập, nói
    cao hơn. cách khác ngân hàng thu được nhiều lợi
    Nghiên cứu của Foss (1996), đã cho thấy nhuận hơn, từ đó tỷ suất sinh lợi tại ngân
    mối quan hệ giữa chi phí giao dịch và đầu tư hàng sẽ cao hơn.
    công nghệ đối với ngành rau quả của Đan Nghiên cứu Irshad và Zaman, Gul (2011),
    Mạch. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi đầu các nhân tố tác động đến lợi nhuận của ngân
    tư công nghệ sẽ làm giảm chi phí sản xuất, hàng tại Pakistan, đã tìm ra mối quan hệ
    góp phần làm tăng lợi nhuận. Ngoài ra chi đồng biến giữa tỷ suất sinh lợi và tốc độ tăng
    phí giao dịch cũng giảm đó là khách hàng trưởng tổng tài sản của các ngân hàng.
    mua được sản phẩm có giá bán giảm nhưng 2.2. Phương pháp nghiên cứu
    chất lượng là không đổi.
    2.2.1. Nội dung
    Mối quan hệ giữa quy mô và lợi nhuận
    ngân hàng Hiệu quả hoạt động kinh doanh là việc
    thực hiện một số hoặc thực hiện tất cả các
    Nghiên cứu Zhao và Zhao (2013), đã chỉ
    công đoạn của quá trình từ đầu tư sản xuất
    ra rằng quy mô của ngân hàng thường tỉ lệ
    đến tiêu thụ hoặc thực hiện dịch vụ trên thị
    thuận với lợi nhuận của ngân hàng. Ngoài ra trường nhằm mục đích sinh lời. Các ngân
    Perera cùng nhóm nghiên cứu (2013), cho hàng quan tâm nhất chính là vấn đề hiệu quả
    rằng lý do là các ngân hàng quy mô lớn kinh doanh. Kinh doanh có hiệu quả giúp cho
    thường ít khi gặp phải rủi ro nhờ khả năng ngân hàng tồn tại và phát triển. Hiểu theo
    đạt được số lượng sản phẩm lớn hơn cũng mục đích cuối cùng thì hiệu quả hoạt động
    như có được sự đa dạng các khoản cho vay kinh doanh đồng nghĩa với phạm trù lợi
    hơn so với các ngân hàng quy mô nhỏ. Nhờ nhuận, là hiệu số giữa kết quả thu về với chi
    vậy, chi phí vốn của các ngân hàng này được phí bỏ ra để đạt được kết quả đó.
    giảm đi đáng kể, dẫn đến lợi nhuận cao hơn.
    2.2.2. Phương pháp tác động cố định Fixed
    Mối quan hệ giữa tỉ lệ vốn và lợi nhuận
    Effects (FE) và Phương pháp tác động ngẫu
    ngân hàng
    nhiên Random Effects (RE)
    Nghiên cứu Berge (1995) chỉ ra rằng từ
    Bài nghiên cứu áp dụng phương pháp tác
    dữ liệu về các ngân hàng tại Mỹ trong giai động cố định Fixed Effects và phương pháp
    đoạn 1983-1989, có những kết quả khả quan tác động ngẫu nhiên Random Effects. Sau đó
    từ vốn cho tới lợi nhuận và ngược lại. Tỉ lệ thực hiện kiểm định để lựa chọn mô hình hồi
    vốn trên tài sản càng cao thì dẫn đến lợi quy phù hợp như: Kiểm định Hausman, kiểm
    nhuận càng cao, nhờ lãi suất quy định thấp định F-test, kiểm định Breusch và Pagan
    hơn bởi các quỹ giao dịch không bảo hiểm. Lagrangian, kiểm định Wooldrige. Nếu mô
    Các nghiên cứu khác của Abreu và Mendes hình được chọn có hiện tượng phương sai
    (2001) phân tích các yếu tố ảnh hưởng lợi thay đổi, hoặc hiện tượng tự tương quan hoặc
    nhuận ngân hàng tại các thị trường khác cả phương sai thay đổi và tự tương quan, tác
    nhau, đều cho thấy kết quả tương tự. giả sử dụng phương pháp bình phương tối
    Mối quan hệ giữa năng lực quản trị chi thiểu tổng quát khả thi (Feasible Generalized
    phí và lợi nhuận ngân hàng Least Squares – FGLS) để khắc phục.
    Nghiên cứu của Athanasoglou (2008) Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 23
    nhấn mạnh vai trò quan trọng của năng lực ngân hàng thương mại Việt Nam, thu thập từ
    quản trị chi phí đến lợi nhuận ngân hàng. Tỷ hai nguồn bao gồm dữ liệu sơ cấp và dữ liệu
    lệ này càng nhỏ thì càng tốt vì khi đó cần ít thứ cấp trong khoảng thời gian từ năm 2008-
    20

  4. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ – SỐ 8(01) – 2020

    2018. Trong đó, dữ liệu thứ cấp được thu các nhân viên ngân hàng ở các chi nhánh các
    thập từ báo cáo thường niên của các ngân tỉnh thành phố. Mỗi câu hỏi được tác giả
    hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thống phân thành 2 giai đoạn: giai đoạn trước cách
    kê Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Thế mạng công nghiệp 4.0 là từ năm 2008-2012 ở
    giới. Thông qua số liệu trên các báo cáo, giai đoạn này nếu ngân hàng có sử dụng công
    nhóm tác giả trích lọc, tính toán cho các biến nghệ đó thì chọn 1, chọn 0 nếu ngân hàng
    cần thiết trong mô hình phân tích, hồi quy để không sử dụng công nghệ và giai đoạn cách
    làm rõ các mục tiêu nghiên cứu. Dữ liệu sơ mạng công nghiệp 4.0 từ năm 2013-2018 nếu
    cấp được thu thập từ bảng khảo sát mà tác ngân hàng có sử dụng công nghệ đó thì chọn
    giả đã thực hiện đối với 23 ngân hàng trên 1 và chọn 0 nếu ngân hàng không sử dụng
    nhằm đánh giá sự tác động của công nghệ công nghệ đó.
    đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng Dựa vào các lý thuyết và nghiên cứu
    giai đoạn 2008-2018. Đối với dữ liệu sơ cấp trước đây, nhóm tác giả lựa chọn các biến
    tác giả tiến hành điều tra chọn mẫu với 23 trong mô hình như sau:
    ngân hàng. Đối tượng cung cấp thông tin là
    Bảng 1.
    Tổng hợp các biến
    Kỳ
    Các nghiên cứu
    Biến Tên biến Cách xác định vọng
    thực nghiệm
    dấu
    Biến phụ thuộc
    ROE Thu nhập trên Lợi nhuận sau thuế Casu (2006)
    vốn cổ phần Vốn chủ sở hữu bình quân
    Biến độc lập
    CN1 Công nghệ 1 Nếu Ngân hàng có sử dụng công nghệ để + Francesco
    phục vụ hoạt động kinh doanh sẽ nhận giá trị Campanella1 và
    = 1; còn nếu ngân hàng không sử dụng công cộng sự (2015)
    nghệ trong hoạt động kinh doanh sẽ nhận giá
    trị là 0
    (Giai đoạn trước năm 2013 và từ năm 2013
    đến 2018)
    CN2 Công nghệ 2 Nếu Ngân hàng có sử dụng công nghệ để + Francesco
    phục vụ hoạt động thanh toán chuyển tiền sẽ Campanella1 và
    nhận giá trị = 1; còn nếu ngân hàng không sử cộng sự (2015)
    dụng công nghệ trong thanh toán chuyển tiền
    sẽ nhận giá trị là 0
    CN3 Công nghệ 3 Nếu Ngân hàng có sử dụng công nghệ để + Francesco
    khách hàng giao dịch tự động qua điện thoại, Campanella1 và
    máy tính sẽ nhận giá trị = 1; còn nếu ngân cộng sự (2015)
    hàng không có giao dịch cho khách hàng tự
    động sẽ nhận giá trị là 0
    CN4 Công nghệ 4 Nếu Ngân hàng có sử dụng phần mềm quản lý + Francesco
    rủi ro tín dụng để quản lý cho vay sẽ nhận giá Campanella1 và
    trị = 1; còn nếu ngân hàng không có phần mềm cộng sự (2015)
    quản lý rủi ro tín dụng sẽ nhận giá trị là 0

    21

  5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

    CN5 Công nghệ 5 Nếu Ngân hàng có đổi mới công nghệ trong + Francesco
    quá trình kinh doanh sẽ nhận giá trị = 1; còn Campanella1 và
    nếu ngân hàng không sẽ nhận giá trị là 0 cộng sự (2015)
    ETA Tỷ lệ vốn vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản + Berge (1995);
    Demirguc-Kunt và
    Huizinga (1999)
    CIR Năng lực Chi phí hoạt động/Thu nhập hoạt động – Athanasoglou
    quản trị chi
    phí
    Xây dựng mô hình nghiên cứu
    Đối với mô hình hiệu ứng cố định, dạng của mô hình như sau:
    ROEit = β0 + β1 CN1it + β2 CN2it + β3 CN3it + β4 CN4it + β5 CN5it + β6 TE/TAit + β7
    CIRit + ui + eit
    Đối với mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên, dạng của mô hình như sau:
    ROEit = β0 + β1 CN1it + β2 CN2it + β3 CN3it + β4 CN4it + β5 CN5it + β6 TE/TAit + β7
    CIRit + εi + eit
    3. Kết quả và đánh giá
    3.1. Kết quả
    Stt Nội dung Kết quả
    1 Hồi quy FE và RE Ta thấy các biến CN1, CN2, CN3, CN5, ETA, CIR
    luôn có tác động đến ROE. Mô hình hồi quy đều có
    ý nghĩa thống kê và có R-square từ 31% trở lên
    2 Kiểm định Hausman để chon ra mô hình Prob > Chi 2 = 0,241>0,05 nên ta bác bỏ giả thuyết
    phù hợp giữa FE và RE H0, mô hình RE phù hợp hơn FE
    3 Kiểm định Phương sai sai số thay đổi Prob < Chi 2 = 0,041 < 0,05 nên mô hình xảy ra
    White hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
    4 Kiểm định tự tương quan theo Worldridge Prob >Chi 2 = 0,063>0,05 nên mô hình không xảy
    ra hiện tượng tự tương quan
    5 Khắc phục hiện tượng phương sai sai số Prob > Chi 2 = 0,075> 0,05 mô hình không còn
    thay đổi bằng phương pháp Feasible hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
    Generalize Least Squares (FGLS). Sau đó
    kiểm định White xem mô hình còn hiện
    tượng phương sai sai số thay đổi không
    6 Kiểm định đa cộng tuyến bằng ma trận tự Hệ số tương quan giữa các cặp biến không có
    tương quan trường hợp nào vượt quá 0,8. Độ lớn của các hệ số
    tương quan chỉ ra rằng khả năng xuất hiện tự tương
    quan là thấp.
    7 Kiểm định sự phù hợp của mô hình Giá trị Prob (F-statistic) =0,000 < 0,05 nên ta bác
    bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1 mô hình
    nghiên cứu là phù hợp. Các biến độc lập giải thích
    được khoảng 31,23% cho sự biến thiên của ROE.
    Như vậy mô hình đảm bảo độ tin cậy.

    22

  6. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ – SỐ 8(01) – 2020

    3.2. Đánh giá Sử dụng công nghệ phục vụ hoạt động
    thanh toán chuyển tiền (CN2) và thanh
    Các nghiên cứu trước đây chỉ nghiên cứu
    toán tự động thông qua điện thoại, máy
    các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động
    tính (CN3): Với mức ý nghĩa 1%, biến Sử
    của các ngân hàng thương mại bao gồm các
    dụng công nghệ phục vụ thanh toán chuyển
    nhân tố quy mô ngân hàng, tỷ lệ chi phí trên
    tiền (CN2) và thanh toán tự động thông qua
    doanh thu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ quá
    điện thoại, máy tính (CN3) tác động ngược
    hạn.. Nhưng chưa có nghiên cứu nào nghiên
    chiều đến ROE ở cả hai mô hình. Điều này
    cứu cụ thể tác động của yếu tố công nghệ đến cho thấy việc đầu tư vào công nghệ để phục
    hiệu quả hoạt động. Nghiên cứu này đã chỉ ra vụ giao dịch tự động thông qua điện
    được các yếu tố công nghệ có tác động đến thoại,máy tính chưa mang lại những tác động
    hiệu quả hoạt động của ngân hàng mà cụ thể tích cực đến tỷ suất sinh lợi của các ngân
    là tỷ suất lợi nhuận. Do có giới hạn về thời hàng thương mại trong thời gian ngắn, do đó
    gian nên nghiên cứu chỉ đo lường biến ROE làm cho tỷ suất sinh lợi của ngân hàng bị
    do có giới hạn về thời gian nên nghiên cứu giảm sút.
    chỉ đo lường biến ROE. Trong tương lai có Đổi mới công nghệ (CN5): Với mức ý
    thể dùng các phương pháp đo lường khác để nghĩa 5%, biến đổi mới công nghệ (CN5) tác
    đo lường tác động của yếu tố công nghệ đến động cùng chiều đến ROE. Điều này cho
    hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương thấy, dưới góc độ chủ sở hữu, việc đầu tư đổi
    mại thông qua ROA và NIM. mới công nghệ trong quá trình kinh doanh đã
    4. Kết luận tạo ra các tác động tích cực góp phần cải
    Qua kết quả hồi quy cho thấy biến phụ thiện hệ số thu nhập trên vốn cổ phần.
    thuộc tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Ngoài ra bài nghiên cứu cũng tìm thấy các
    bị tác động bởi các biến độc lập như sau: biến có tác động lên tỷ suất lợi nhuận trên vốn
    chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại
    Sử dụng công nghệ trong hoạt động
    Việt Nam như: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng
    kinh doanh (CN1): Kết quả hồi quy mô hình
    tài sản (ETA) Năng lực quản trị chi phí (CIR).
    cho thấy biến Sử dụng công nghệ trong hoạt
    động kinh doanh (CN1) tác động ngược Qua kết quả này nhóm nghiên cứu đề xuất
    chiều (- 0,03912) đến ROE với mức ý nghĩa một số hàm ý chính sách nhằm giúp các ngân
    hàng thương mại Việt Nam đầu tư và khai
    1%. Điều này có nghĩa việc sử dụng công
    thác công nghệ hiệu quả trong thời đại công
    nghệ để phục vụ hoạt động kinh doanh có thể
    nghiệp 4.0.
    mang lại những hiệu quả nhất định đối với
    hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là trong (1) Đầu tư công nghệ phải đi kèm với
    các giai đoạn nền kinh tế còn nhiều khó khai thác: Qua kết quả hồi quy cho thấy sử
    khăn. Tuy nhiên, việc đầu tư vào công nghệ dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh
    nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh chưa và sử dụng công nghệ để phục vụ khách hàng
    mang lại những tác động tích cực đến tỷ suất thanh toán tự động trên các phương tiện
    sinh lợi của các ngân hàng thương mại trong thông minh đều có tác động đến tỷ suất lợi
    thời gian ngắn. Không chỉ vậy, dưới góc độ nhuận trên vốn chủ sở hữu của các ngân hàng
    chủ sở hữu, việc tốn chi phí đầu tư vào công thương mại Việt Nam, tuy nhiên hiện nay tác
    nghệ còn có thể tạo ra các tác động tiêu cực, động này là tiêu cực, nguyên nhân do các
    khiến cho hệ số thu nhập trên vốn cổ phần bị ngân hàng đã đầu tư các công nghệ với chi
    giảm sút. phí lớn, nhưng khai thác thì chưa triệt để, cụ
    23

  7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

    thể các trụ ATM đều có thể gửi tiền và rút toán quốc gia; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả
    tiền tuy nhiên khách hàng chủ yếu rút tiền, với các cơ quan chức năng, tăng cường các
    còn gửi tiền thì chưa khai thác vì các ngân quy định và biện pháp đảm bảo an ninh, an
    hàng chưa phổ biến rộng rãi, hướng dẫn toàn, bảo mật, phát hiện đấu tranh, phòng
    khách hàng sử dụng như thế sẽ giảm thời ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi
    gian khách hàng phải đến giao dịch tại quầy phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán thẻ,
    và sẽ giúp ngân hàng giảm chi phí văn phòng ATM, POS và các phương thức thanh toán sử
    phẩm, giảm chi phí tiền lương. Do đó theo dụng công nghệ cao.
    nhóm nghiên cứu đề xuất các ngân hàng cần (4) Cải thiện chất lượng nguồn nhân
    đẩy mạnh khai thác tối đa công dụng của các lực ngân hàng: Yếu tố con người là then
    công nghệ để phục vụ kinh doanh. Mặt khác chốt, quyết định đến sự thành công trong quá
    các ngân hàng cần hướng dẫn khách hàng sử trình vận hành và phát triển của một ngân
    dụng các công nghệ vì hiện nay tâm lý của hàng. Việc đào tạo, quan tâm tới chất lượng
    người Việt Nam vẫn lo ngại khi giao dịch nguồn nhân lực công nghệ cao cần được thực
    qua công nghệ (sợ rủi ro). hiện nghiêm túc và có đầu tư chuyên sâu.
    (2) Cần đổi mới công nghệ: CMCN 4.0 Các cán bộ nghiệp vụ của ngân hàng được
    sẽ tạo ra những bước tiến mới trong thay đổi đào tạo phải đảm bảo đủ khả năng ứng dụng
    cách giao tiếp và xử lý nghiệp vụ thông qua công nghệ thông tin, phương thức làm việc
    tương tác và giao tiếp điện tử như: Kênh bán tiên tiến, có năng lực đề xuất, tham mưu xây
    hàng qua Internet, Mobilebanking, Tablet dựng chiến lược, định hướng, chính sách, chế
    Banking, mạng xã hội (Social Media), phát độ, thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động
    triển ngân hàng số và giao dịch không giấy tờ tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, phù hợp với
    sẽ là xu thế phát triển mạnh. Nhờ ứng dụng những đòi hỏi của nền kinh tế trong điều kiện
    chuyển đổi kỹ thuật số, các sản phẩm của hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Đào tạo,
    ngân hàng có thể tích hợp được với nhiều sản bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nghệ thông
    phẩm dịch vụ phụ trợ để làm hài lòng khách tin có trình độ nghiệp vụ giỏi, tính chuyên
    hàng. Mà qua kết quả nghiên cứu cho thấy nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu quản trị vận
    biến này có tác động tích cực đến lợi nhuận, hành và làm chủ các hệ thống công nghệ hiện
    Do đó các ngân hàng cần có kế hoạch thay đại. Kết hợp đào tạo nâng cao trình độ, khảo
    đổi công nghệ để thích nghi với điều kiện sát công nghệ hiện đại trong nước và quốc tế,
    kinh doanh trong thời kỳ CMCN 4.0 thực hiện các chế độ đãi ngộ chuyên gia.
    (3) Tăng cường an ninh hệ thống ngân Ngoài ra các ngân hàng cũng cần quản lý
    hàng: Để khách hàng yên tâm sử dụng các rủi ro tín dụng tốt, tăng quy mô vốn để đảm
    giao dịch tự động thông qua công nghệ thì bảo cạnh tranh tốt về năng lực tài chính với
    các ngân hàng cần đặc biệt quan tâm đến việc các ngân hàng nước ngoài. Quản trị tốt chi
    xây dựng trung tâm Dự phòng dữ liệu chí hoạt động và chi phí trả lãi tiền vay sẽ
    (Disaster Recovery); nâng cấp hệ thống an góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho
    ninh, bảo mật ở mức cao, đảm bảo việc mở các ngân hàng thương mại Việt Nam trong
    rộng phạm vi hoạt động (nếu có) được ổn thời kỳ cách mạng 4.0
    định, an toàn, mang lại hiệu quả lâu dài.
    Ngân hàng cần tăng cường các biện pháp
    đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống thanh

    24

  8. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ – SỐ 8(01) – 2020

    TÀI LIỆU THAM KHẢO

    Abreu, M. và Mendes V. (2002). Commercial bank interest margins and profitability:
    evidence from E.U.Countries. University of Porto Working Paper Series, No: 122.
    Athanasoglou, P., Brissimis, S., Delis, M. (2005). Bank-Specific, Industry-Specific and
    Macroeconomic Determinants of Bank Profitability. Bank of Greece, Working Paper
    No. 25.
    Berger, A. và Humphrey, D. (1987). The effect of the firm’s capital structure on the
    systematic risk of common stocks. Journal of Finance, 27, 435-452.
    Berger, A. (1995). The relationship between capital and earnings in banking. Journal of
    Money, Credit and Banking, Vol.27:404-31
    Chen. Y và Joe Zhu (2004). Measuring Information Technology’s Indirect Impact on Firm
    Performance. Information Technology and Management 5, 9-22.
    Demiguc-Kunt, A. và Huizinga, H. (2001). The theory and practice of corporate finance:
    Evidence from the field. Journal of Financial Economics, 60, 187-243.
    Demirguc-Kun, A. và Huizinga, H. (1999). Determinants of commercial bank interest
    margins and profitability: Some international evidence. World Bank Economic Review,
    13, 379-408.
    Dietrich, A., và Wanzenried, G. (2014). The determinants of commercial banking
    profitability in low-middle-and high-income countries. The Quarterly Review of
    Economics and Finance, 18, 1-18.
    Foss. Kirsten (1996). Transaction costs and technological development:the case of the
    Danish fruit and vegetable industry. Research Policy 25 (1996) 531-547.
    Francesco Campanella &Peruta và Giudice. (2015). The Effects of Technological Innovation
    on the Banking Sector
    Heid, F., Porath, D., và Stolz, S. (2004). Does capital regulation matter for bank behaviour?
    Evidence for German savings banks. Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank.
    Irshad, F.& Zaman, K. và Gul, S (2011). Factors affecting bank profitability in Pakistan.
    Romanian journal of economic forecasting, 14(39), 61-87.
    Naceur, S.B., (2003). The Determinants of the Tunisian Banking Industry Profitability:
    Panel Evidence. Universite Libre de Tunis Working Papers.
    http://www.mafhoum.com/ press6/174E11.pdf
    Revell, J. (1979). Inflation and financial institutions. Financial Times.
    Ronal Coase. (1937). The Nature of the Firm. Economica, New Series. Vol. 4, No. 16 (Nov.,
    1937), pp. 386-405
    Ross, S.A. (1977). The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signaling
    Approach. The Bell Journal of Economics, 8, 23-40.
    Zhao, S.Y và Zhao, S.F (2013). States Ownership, Size and Bank profitability: Evidence from
    Chinese Commercial Banks, 1998-2011. Information Technology Journal. 12 (16).

    25

Download tài liệu Tác động của yếu tố công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy