[Download] Tải Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu
Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Download


“Bài giảng Quản trị rủi ro – Bài 1: Rủi ro trong định chế tài chính” gồm 3 nội dung đó là tổng quan về định chế tài chính; rủi ro trong định chế tài chính; quản lý rủi ro.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

  1. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN QUẢN TRỊ RỦI RO
    • Mục tiêu:
    Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ:
     Nắm được những rủi ro mà một định chế tài chính nói chung và ngân hàng
    thương mại nói riêng có thể gặp phải.
     Hiểu được cụ thể quy trình quản trị rủi ro nói chung theo chuẩn mực quốc tế.
     Hiểu sâu được về 3 loại rủi ro đặc trưng của Ngân hàng thương mại theo phân
    chia của Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel bao gồm: Rủi ro tín dụng, rủi ro thị
    trường và rủi ro hoạt động.
     Nắm được các phương pháp đo lường 3 loại rủi ro trên.
    • Nội dung nghiên cứu:
     Bài 1: Rủi ro trong định chế tài chính
     Bài 2: Rủi ro thị trường
     Bài 3: Rủi ro tín dụng
     Bài 4: Rủi ro hoạt động

    v1.0012108210 1

  2. BÀI 1
    RỦI RO TRONG ĐỊNH CHẾ
    TÀI CHÍNH

    ThS. Đinh Thị Hồng Thêu
    Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

    v1.0012108210 2

  3. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Áp dụng luật phá sản đối với ngân hàng ở Việt Nam
    • Xét một tình huống cụ thể như sau: Sắp tới khi Việt Nam áp dụng luật phá sản Ngân
    hàng thì nếu một ngân hàng kinh doanh bị lỗ liên tục hoặc thường xuyên không đủ khả
    năng thanh khoản có thể dẫn đến một cuộc rút tiền quy mô lớn và con đường phá sản là
    tất yếu. Như một hệ quả, rủi ro khiến ngân hàng bị lỗ và bị phá sản, sẽ ảnh hưởng đến
    hàng triệu người gửi tiền, hàng ngàn doanh nghiệp không được đáp ứng vốn, làm cho
    nền kinh tế bị suy thoái, giá cả tăng cao, sức mua giảm sút, thất nghiệp tăng, gây rối
    loạn trật tự xã hội, và hơn nữa sẽ kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt các ngân hàng trong
    nước và khu vực.
    • Theo quan điểm kinh doanh ngân hàng hiện đại, được nhiều đồng thuận, cho rằng cần
    quản trị tất cả các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng một cách toàn diện. Theo đó,
    quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống
    nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những
    ảnh hưởng bất lợi của rủi ro.

    1. Vậy các định chế tài chính phải đối mặt với những loại rủi ro nào?
    2. Tầm quan trọng của các rủi ro đó ra sao?
    3. Quy trình quản trị rủi ro của các định chế tài chính hiện đại tiến hành qua các
    bước nào?

    v1.0012108210 3

  4. MỤC TIÊU
    • Giới thiệu nội dung môn học và hướng dẫn sinh viên làm quen với các khái
    niệm liên quan tới rủi ro trong các định chế tài chính và những ứng dụng
    của nó trong thực tiễn.
    • Sinh viên được hướng dẫn quy trình quản trị rủi ro trong thực tế, từ đó nắm
    bắt được cách thức quản trị rủi ro trong Ngân hàng thương mại.
    • Sinh viên cần nắm được một cách tổng quan nhất về rủi ro mà các định chế
    tài chính có thể gặp phải và quy trình quản trị rủi ro được các tổ chức này
    sử dụng.

    v1.0012108210 4

  5. NỘI DUNG

    Tổng quan về định chế tài chính

    Rủi ro trong định chế tài chính

    Quản lý rủi ro

    v1.0012108210 5

  6. 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

    1.1. Phân loại định chế tài chính

    1.2. Hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam

    1.3. Chức năng của ngân hàng đa năng (hiện đại)

    v1.0012108210 6

  7. 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH (tiếp theo)

    • Hệ thống tài chính: là khuôn khổ bao gồm các quy định pháp lý, thể chế và tác nhân
    kinh tế chính thức và không chính thức cùng nhau tạo điều kiện cho dòng vốn luân
    chuyển cho các mục đích đầu tư và thương mại.
     Cơ quan quản lý: NHNN, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán…
     Định chế tài chính: NHTM, ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, công ty tài
    chính, công ty bảo hiểm, quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí…
     Khách hàng: tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân…

    • Thị trường tài chính là nơi các định chế tài chính và
    khách hàng có thể trao đổi/mua bán chứng khoán, hàng
    hoá và các món giá trị có thể thay thế khác với chi phí
    giao dịch và giá cả nhất định, phản ánh cung cầu.
     Chứng khoán: cổ phiếu và trái phiếu, và giấy tờ có
    giá khác.
     Hàng hóa: kim loại quý hoặc hàng hóa nông nghiệp.

    v1.0012108210 7

  8. 1.1. PHÂN LOẠI ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    • Tổ chức tín dụng:
     Ngân hàng:
     Ngân hàng thương mại;
     Ngân hàng chính sách;
     Ngân hàng hợp tác xã.
     Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
     Quỹ tín dụng;
     Tổ chức tài chính vi mô.
    • Bảo hiểm:
     Bảo hiểm nhân thọ;
     Bảo hiểm phi nhân thọ;
     Rủi ro thường gặp.
    • Công ty chứng khoán.
    • Ngân hàng đầu tư.
    • Quỹ đầu tư.
    v1.0012108210 8
  9. 1.2. HỆ THỐNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

    Hệ thống tổ chức tín dụng

    Ngân hàng TCTD phi NH

    NHTM Nhà nước Công ty tài chính

    NHTM Cổ phần Công ty cho thuê tài chính

    Chi nhánh NHNNg
    NHNNg Quỹ TD nhân dân

    Ngân hàng liên doanh
    Tổ chức tài chính vi mô
    Ngân hàng HTX

    NH Chính sách

    v1.0012108210 9

  10. 1.3. CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG ĐA NĂNG (hiện đại)

    Tín dụng
    Bảo
    Môi giới Thanh toán
    hiêm

    Ngân hàng hiện đại Lập kế hoạch
    đầu tư

    Quản lý
    ngân quĩ Ủy thác
    và tư vấn NH Đầu tư và
    Tiết kiệm bảo lãnh

    v1.0012108210 10

  11. 2. RỦI RO TRONG ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

    2.1. Rủi ro là gì

    2.2. Phân loại rủi ro

    v1.0012108210 11

  12. 2.1. RỦI RO LÀ GÌ?
    • Rủi ro là khả năng xảy ra sự khác biệt giữa kết quả thực tế và kỳ vọng theo kế hoạch.
    • Theo Bernard Manso, “Rủi ro là tác động của những biến cố xảy ra trong tương lai lên
    giá trị ròng của một chủ thể kinh tế hoặc một danh mục tài sản mà khả năng xảy ra biến
    cố đó có thể dự đoán trước nhưng không thể dự đoán chính xác biến cố đó sẽ xảy ra
    như thế nào”.

    v1.0012108210 12

  13. 2.2. PHÂN LOẠI RỦI RO

    • Rủi ro lãi suất • Rủi ro ngoại hối
    • Rủi ro thị trường (Rủi ro giá cả) • Rủi ro công nghệ
    • Rủi ro tín dụng • Rủi ro hoạt động
    • Rủi ro ngoại bảng • Rủi ro thanh khoản

    v1.0012108210 13

  14. THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

    Phân loại rủi ro

    Rủi ro thị trường Rủi ro tín dụng Rủi ro hoạt động Rủi ro thanh khoản

    • Lãi suất • Vỡ nợ • Giao dịch • Rủi ro thanh
    • Tỷ giá hối đoái • Sự cố tín dụng thất bại khoản trong
    • Chứng khoán • Giao dịch bất ngắn hạn
    hợp pháp • Rủi ro thanh
    toán trước hạn

    Source: McKinsey

    v1.0012108210 14

  15. 3. QUẢN LÝ RỦI RO

    3.1. Khái niệm quản lý rủi ro

    3.2. Quy trình quản lý rủi ro

    3.3. Tổ chức quản lý rủi ro

    v1.0012108210 15

  16. 3.1. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ RỦI RO
    Quản lý rủi ro là quá trình nhận diện, đo
    lường, kiểm soát và xử lý rủi ro nhằm hạn chế
    tổn thất về thu nhập hoặc vốn của Định chế tài
    chính khi rủi ro xảy ra.

    v1.0012108210 16

  17. 3.2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

    Nhận diện

    Xử lý Đo lường

    Kiểm soát

    v1.0012108210 17

  18. 3.2.1. NHẬN DIỆN RỦI RO

    • Phương pháp dựa vào mục tiêu:
    Bất kỳ những gì cản trở việc thực hiện mục tiêu được coi là “rủi ro”.
    • Phương pháp đưa ra tình huống:
    Đặt giả thiết nếu một việc xảy ra thì sẽ như thế nào?
    • Phương pháp dựa vào kinh nghiệm/tiền lệ.
    • Phương pháp hỗn hợp: kết hợp các phương pháp nêu trên.

    v1.0012108210 18

  19. 3.2.2. ĐO LƯỜNG RỦI RO
    • Phân tích định tính (lịch sử, sở hữu, mô hình tổ chức, đội
    ngũ Quản trị – Điều hành, đánh giá tín nhiệm bên ngoài
    (Moody’s, S&P…), đánh giá tín nhiệm nội bộ, chế độ kế
    toán – kiểm toán…
    • Phân tích định lượng (xây dựng các mô hình đo lường và
    dự báo rủi ro).
    • Phân tích ngành, đối thủ cạnh tranh (thị phần, so với đối thủ
    cạnh tranh).
    • Phân tích xu hướng (tốt nhất là 3 năm trở lên).
    • Yếu tố khác (mức độ tập trung, tính đa dạng…).

    v1.0012108210 19

  20. 3.2.3. KIỂM SOÁT RỦI RO
    • Tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro cẩn
    trọng (các nguyên tắc quản lý rủi ro của
    Basel và các thông lệ tốt nhất).
    • Đánh giá rủi ro và xác lập hạn mức (Hạn
    mức tín dụng, hạn mức ngoại hối, hạn mức
    ngành nghề…).
    • Xác lập trạng thái giao dịch.
    • Xác lập sản phẩm/dịch vụ không được
    phép cung ứng.
    • Xác lập lượng vốn tương ứng mức rủi ro
    (Hệ số Vốn tối thiểu – CAR).
    • Xây dựng “văn hóa rủi ro” trong tổ chức.
    • Thiết lập chiến lược, chính sách và nguồn
    lực (con người, công nghệ, quy trình quản
    lý rủi ro).

    v1.0012108210 20

Download tài liệu Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu File Word, PDF về máy